卡尔曼滤波讲解

一些基础知识 协方差系数与相关系数 相关系数是用于刻画两个变量或者序列的变化趋势是相同的还是相反的，也可以判断这个相同或者相反的程度。设变量序列X与Y，则协方差系数计算为 Cov=E[(X−E(X))(Y−E(Y))] C o v = E [ ( X − E ( X ) ) ( Y − E ( Y ) ) ] 如果2个变量是正相关的，则 Cov>0 C o v > 0 ，否则 Cov<0 C o

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