降维

时间 2019-11-12

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降维

机器学习领域中所谓的降维就是指采用某种映射方法，将原高维空间中的数据点映射到低维度的空间中。降维的本质是学习一个映射函数 f : x->y，其中x是原始数据点的表达，目前最多使用向量表达形式。 y是数据点映射后的低维向量表达，一般y的维度小于x的维度（固然提升维度也是能够的）。算法

降维有什么做用呢？机器学习

数据在低维下更容易处理、更容易使用；
相关特征，特别是重要特征更能在数据中明确的显示出来；若是只有两维或者三维的话，更便于可视化展现；
去除数据噪声
下降算法开销

常见的降维算法有主成分分析（principal component analysis,PCA）、LDA(线性判别分析 )，其中PCA是目前应用最为普遍的方法。下面将会介绍这几种方法：

PCA

PCA是不考虑样本类别输出的无监督降维技术。函数

总结一下PCA的算法步骤：学习

设有m条n维数据。spa

1）将原始数据按列组成n行m列矩阵X.net

2）将X的每一行（表明一个属性字段）进行零均值化，即减去这一行的均值code

3）求出协方差矩阵component

4）求出协方差矩阵的特征值及对应的特征向量orm

5）将特征向量按对应特征值大小从上到下按行排列成矩阵，取前k行组成矩阵Pblog

6）即为降维到k维后的数据

实例分析（以二维特征举例）：

如今假设有一组数据以下：

行表明了样例，列表明特征，这里有10个样例，每一个样例两个特征。

第一步，分别求x和y的平均值，而后对于全部的样例，都减去对应的均值。这里x的均值是1.81，y的均值是1.91，获得

第二步，求特征协方差矩阵，若是数据是3维，那么协方差矩阵是

由于这里只有x和y，因此协方差矩阵为

对角线上分别是x和y的方差，非对角线上是协方差。协方差是衡量两个变量同时变化的变化程度。协方差大于0表示x和y若一个增，另外一个也增；小于0表示一个增，一个减。若是ｘ和ｙ是统计独立的，那么两者之间的协方差就是０；可是协方差是０，并不能说明ｘ和ｙ是独立的。协方差绝对值越大，二者对彼此的影响越大，反之越小。协方差是没有单位的量，所以，若是一样的两个变量所采用的量纲发生变化，它们的协方差也会产生树枝上的变化。

第三步，求协方差的特征值和特征向量，获得

上面是两个特征值，下面是对应的特征向量，这里的特征向量都归一化为单位向量。

第四步，将特征值按照从大到小的顺序排序，选择其中最大的k个，而后将其对应的k个特征向量分别做为列向量组成特征向量矩阵。

这里特征值只有两个，咱们选择其中最大的那个，这里是1.28402771，对应的特征向量是(-0.677873399, -0.735178656)T。

第五步，将样本点投影到选取的特征向量上。

获得的结果是

* (-0.677873399, -0.735178656)T=

这样，就将原始样例的n维特征变成了k维，这k维就是原始特征在k维上的投影。

代码实现：

from sklearn.decomposition import PCA
import numpy as np
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

x=np.array([[10001,2,55], [16020,4,11], [12008,6,33], [13131,8,22]])
x_scaler = StandardScaler()
x = X
x_scaler.fit_transform(x)
pca = PCA(n_components=2)
pca.fit(x)
Z=pca.transform(x)

LDA

LDA是一种监督学习的降维技术，也就是说它的数据集的每一个样本是有类别输出的。这点和PCA不一样。LDA的思想能够用一句话归纳，就是“投影后类内方差最小，类间方差最大”。什么意思呢？咱们要将数据在低维度上进行投影，投影后但愿每一种类别数据的投影点尽量的接近，而不一样类别的数据的类别中心之间的距离尽量的大。

LDA算法步骤：

1) 计算类内散度矩阵

2) 计算类间散度矩阵

3) 计算矩阵

4）计算的最大的d个特征值和对应的d个特征向量,获得投影矩阵[Math Processing Error]

5) 对样本集中的每个样本特征,转化为新的样本

6) 获得输出样本集

部分代码实现：

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Fri Dec  1 10:49:37 2017
LDA_learning
@author: BruceWong
"""
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn import datasets
from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis
import numpy as np

def main():
    iris = datasets.load_iris() #典型分类数据模型
    #这里咱们数据统一用pandas处理
    data = pd.DataFrame(iris.data, columns=iris.feature_names)
    data['class'] = iris.target

    #这里只取两类
#     data = data[data['class']!=2]
    #为了可视化方便，这里取两个属性为例
    X = data[data.columns.drop('class')]
    Y = data['class']

    #划分数据集
    x_train, x_test, y_train, y_test =train_test_split(X, Y)
    lda = LinearDiscriminantAnalysis(n_components=2)
    lda.fit(x_train, y_train)

    #显示训练结果
    print(lda.means_) #中心点
    print(lda.score(x_test, y_test)) #score是指分类的正确率
    print(lda.scalings_)#score是指分类的正确率

    x_2d = lda.transform(X) #如今已经降到二维X_2d=np.dot(X-lda.xbar_,lda.scalings_)
    #对于二维数据，咱们作个可视化
    #区域划分
    lda.fit(x_2d,Y)
    h = 0.02
    x_min, x_max = x_2d[:, 0].min() - 1, x_2d[:, 0].max() + 1
    y_min, y_max = x_2d[:, 1].min() - 1, x_2d[:, 1].max() + 1
    xx, yy = np.meshgrid(np.arange(x_min, x_max, h),
                         np.arange(y_min, y_max, h))
    Z = lda.predict(np.c_[xx.ravel(), yy.ravel()])
    Z = Z.reshape(xx.shape)
    plt.contourf(xx, yy, Z, cmap=plt.cm.Paired)

    #作出原来的散点图
    class1_x = x_2d[Y==0,0]
    class1_y = x_2d[Y==0,1]
    l1 = plt.scatter(class1_x,class1_y,color='b',label=iris.target_names[0])
    class1_x = x_2d[Y==1,0]
    class1_y = x_2d[Y==1,1]
    l2 = plt.scatter(class1_x,class1_y,color='y',label=iris.target_names[1])
    class1_x = x_2d[Y==2,0]
    class1_y = x_2d[Y==2,1]
    l3 = plt.scatter(class1_x,class1_y,color='r',label=iris.target_names[2])

    plt.legend(handles = [l1, l2, l3], loc = 'best')

    plt.grid(True)
    plt.show()

if __name__ == '__main__':
    main()

二者对比

一、相同点

（1）二者的做用是用来降维的

（2）二者都假设符合高斯分布

二、不一样点

（1）LDA是有监督的降维方法，PCA是无监督的。

（2）LDA降维最多降到类别数K-1的维数，PCA没有这个限制。

（3）LDA更依赖均值，若是样本信息更依赖方差的话，效果将没有PCA好。

（4）LDA可能会过拟合数据。

参考博客：https://blog.csdn.net/Chenzhi_2016/article/details/79451201