马氏距离

马氏距离 用来度量一个样本点Ｐ与数据分布为Ｄ的集合的距离。  假设样本点为：  数据集分布的均值为：    协方差矩阵为Ｓ。 则这个样本点Ｐ与数据集合的马氏距离为：  马氏距离也可以衡量两个来自同一分布的样本x和y的相似性：  当样本集合的协方差矩阵是单位矩阵时，即样本的各个维度上的方差均为１．马氏距离就等于欧式距离相等。  当协方差矩阵是对角矩阵时，即样本数据在各个维度上的方差可能不为１．此时，

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