多元高斯分布的协方差矩阵与信息矩阵

零均值的多元高斯分布有如下概率形式： 其中是协方差矩阵，协方差矩阵的逆可以记作，也叫信息矩阵。当变量xx是三维变量时，协方差矩阵为： 其中 其实在应用中，往往我们直接操作的是信息矩阵，而不是协方差矩阵。下面从一个例子来体会一下协方差矩阵与信息矩阵。 example 假设为室外的温度，分别是房间1与房间3的室内温度： 其中，为相互独立，且各自服从协方差为的高斯分布。根据上面它们之间的联系，我们可以求

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