协方差矩阵与pca

参考协方差矩阵的物理意义：http://www.javashuo.com/article/p-fmjglnsu-ns.html 一维的正态分布，方差表示分布的离散程度。如上图右下角子图。 二维正态分布，如果协方差矩阵为，表示两个维度的向量分布分别沿着x轴和y轴，且相互垂直，则分别求出x数据集和y数据集的方差就是协方差矩阵的特征值，进而可以表示二维数据的分布。 如果二维数据分布不是沿着x和y轴，则协

>>阅读原文<<