协方差矩阵与PCA原理深刻剖析

1、协方差矩阵 首先，协方差矩阵必定是实对称阵。 正交矩阵的逆等于矩阵的转置。** 一个维度上方差的定义： 协方差的定义： 协方差就是计算了两个维度之间的相关性，即这个样本的这两个维度之间有没有关系。html 协方差为0，证实这两个维度之间没有关系，协方差为正，两个正相关，为负则负相关。 协方差矩阵的定义： 对n个维度，任意两个维度都计算一个协方差，组成矩阵，定义以下： 直观的对于一个含有x,y,

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