关于多维高斯随机变量的信息矩阵与协方差矩阵的关系

假设 n n n 维高斯随机变量 X ∼ N ( μ ， Σ ) X \sim N(\mu， \Sigma) X∼N(μ，Σ)其几率密度函数为： f X ( x ) = α e − 1 2 [ ( x − μ ) T Σ − 1 ( x − μ ) ] (1) \tag 1 f_X(x) =\alpha e^{-\frac 1 2 [ ( x - \mu) ^ T \Sigma^{-1} (x -

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