Python时间序列--ARIMA模型参数选择（五）

自回归模型(AR) 自回归模型的限制 移动平均模型（MA） ARIMA(p，d，q)模型全称为差分自回归移动平均模型 (Autoregressive Integrated Moving Average Model,简记ARIMA)web AR是自回归， p为自回归项； MA为移动平均 q为移动平均项数，d为时间序列成为平稳时所作的差分次数svg 原理：将非平稳时间序列转化为平稳时间序列而后将因变量

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