R语言做复杂金融产品的几何布朗运动的模拟

几何布朗运动（GBM）是模拟大多数依赖某种形式的路径依赖的金融工具的标准主力。虽然GBM基于有根据的理论，但人们永远不应忘记它的最初目的 - 粒子运动的建模遵循严格的正态分布脉冲。基本公式由下式给出： 标准维纳过程代表创新。在对气体进行建模时效果很好，在财务建模方面存在一些严重的缺陷。问题是维纳过程有两个非常严格的条件： a）创新通常是分布式的，平均零和方差为t b）创新是独立的 现在，至少有一些

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