金融工程与并行计算：第二章 仿真法在财务工程的使用 Part 3

第四节 资产过程的描述与离散化 现代财务模型大都以连续交易作为分析的架构，亦即，交易是连续进行，两次交易间的时间间隔为无限小，因此称之为连续时间财务。然而，当我们要进行模拟时，却是必须将之离散化。这是因为在实际进行模拟时，我们只能以有限的步数，仿真期末资产可能的价格。也因此，每次模拟的时间跨距(Time Interval)是有限的，而非无限小。这种以有限间隔的仿真实作，取代模型中间隔无限小的假设，

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