金融工程与并行计算：第三章 多资产模拟与R的使用 Part 2

第三节 R的Cholesky函数 在多资产的模拟中，我们需要将相关性矩阵进行Cholesky分解。形成下三角与上三角矩阵的乘积。以一个2╳2的相相关性矩阵为例。M可分解成L与U的乘积。 ...........................................................(3.3.1)   #001 R version 3.1.1 (2014-07-10) --"S

>>阅读原文<<