几率笔记12——多维正态分布的最大似然估计

　　咱们在前面的章节中见识过二维正态分布，(X,Y)服从参数为μ1, μ2, σ1, σ2, ρ的二维正态分布，记做(X, Y)~N(μ1, μ2, σ1, σ2, ρ)，它的密度函数：函数 　　其中μ1是第1维度的均值，σ12是第1维度的方差，ρ是将两个维度的相关性规范到-1到+1之间的统计量，称为样本的相关系数，定义为：学习 　　对于二维正态随机变量(X,Y)，X和Y相互独立的充要条件是两者的

>>阅读原文<<