多元正态分布最大似然估计

多元正态分布的概率密度函数 N维随机向量 如果服从多变量正态分布，必须满足下面的三个等价条件： 任何线性组合 服 从正态分布。 存在随机向量 ( 它的每个元素服从独立标准正态分布），向量 及 矩阵A满足 存在 和一个对称半正定阵 满足X的特征函数 如果 是非奇异的，那么该分布 可以由以下的PDF来描述： 注意这里的 表示协方差矩阵的行列式。 多元正态分布的最大似然估计 我们对均值求偏导 针对上面的

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