坐标下降法(Coordinate descent)

时间 2020-12-24

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坐标下降法属于一种非梯度优化的方法，它在每步迭代中沿一个坐标的方向进行搜索，通过循环使用不同的坐标方法来达到目标函数的局部极小值。相当于每次迭代都只是更新x的一个维度，即把该维度当做变量，剩下的n-1个维度当作常量,通过最小化f(x)来找到该维度对应的新的值。坐标下降法就是通过迭代地构造序列x0,x1,x2,… 来求解问题，即最终点收敛到期望的局部极小值点。通过上述操作，显然有：

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