异方差性和加权最小二乘法详解

加权最小二乘是对原模型进行加权，是该模型成为 一个新的不存在异方差性的模型，然后对该新模型使用普通最小二乘法估计其参数进行优化。   异方差性的解释：随机误差的方差不全相等。异方差性是相对于同方差而言的，同方差是为了保证回归参数估计量具有良好的统计特性。也就是线性回归函数中的随机误差项（扰动项）必须满足同方差性，即方差都相同。   异方差性存在的影响：如果随机误差项的均值为零，则彼此独立，但是方差

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