量化投资学习——Boost多因子选股综述

最近毕设的课题选择是xgboost多因子选股，看了很多的文献 首先第一个：《TS-Boost因子选股框架初探——机器学习实战系列之一 》长江证券 这篇研报的特点,是提出了一个新的模型，TS-Boost模型的特点是在于解决样本非同分布的问题（文中是这么说的），什么叫样本非同分布呢，众所周知，在多因子选股里面有两个非常著名的名词，一个叫面板回归，一个叫截面回归，顾名思义，就是一个输入的是全部股票的多个

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