初探多因子选股：多因子筛选与因子正交化

多因子筛选与因子正交化 引言 在多因子研究框架中，若是已经检验出多个有效的因子，而在实际因子选股的过程当中，各个有效的因子可能会相互影响，而高度相关的两个有效因子，即便都有不错的获取alpha的能力，但其来源可能相同。html 以下图为一系列的资金流向因子和成交额的相关散点图矩阵 图中资金流向因子与成交额因子都有高度的相关性，存在大量的共同信息是的没法研究各资金流向因子之间的差别。这时就须要正交化

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