量化交易——因子选股、多因子选股策略

一、因子选股策略 1、因子 　　因子：选择股票的某种标准。因子是能够预测股票收益的变量。 （1）基本面因子 　　基本面因子描述了一个公司的财务状况，最常见的基本面因子是由利润表，资产负债表以及现金流量表中的数据直接计算出的比率。通过财务报表可以构建出无数的财务比率及财务报表变量的组合，并以此来预测股票的收益率。 　　一般将基本面因子分为6小类：估值因子、偿债能力因子、营运效率因子、盈利能力因子、财

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