R语言基于ARMA-GARCH过程的VaR拟合和预测
本文展示了如何基于基础ARMA-GARCH过程（当然这也涉及广义上的QRM）来拟合和预测风险价值（Value-at-Risk，VaR）。 library(qrmtools)# for qq_plot() library(rugarch) 模拟数据 我们考虑具有t的ARMA（1,1）-GARCH（1,1）过程 将ARMA-GARCH模型拟合到（模拟的）数据 拟合一个ARMA-GARCH过程。 计算V
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