【优化】共轭函数(Conjugate Function)超简说明

共轭函数是最优化问题中非常重要的概念，常用来在原问题和对偶问题之间进行转换。 本文从便于理解的角度对其进行介绍，并推导常见例子。 本文主要参考S. Boyd and L. Vandenberghe, Convex Optimization中3.3节。 定义 对于原函数 f(x),x∈D ，其共轭函数为： f∗(y)=supx∈D(<y,x>−f(x)) 其中， <y,x> 表示两个变量的内积 对于

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