漫步数理统计二十六——多元正态分布

本片博文介绍多元正态分布，咱们以 n 维随机变量为主，但给出 n=2 时二元状况的一些实例。与上篇文章同样，咱们首先介绍标准状况而后扩展到通常状况，固然这里会用到向量与矩阵符号。web 考虑随机向量 Z=(Z1,…,Zn)′ ，其中 Z1,…,Zn 是独立同分布的 N(0,1) 随机变量，那么对 z∈Rn,Z 的密度为 svg fZ(z)=∏i=1n12π‾‾‾√exp{−12z2i}=(12π)

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