多维高斯分布与协方差矩阵的关系以及高斯椭圆

一维高斯分布概率密度函数 f(x;μ,σ)=1σ2π−−√exp(−(x−μ)22σ2) f ( x ; μ , σ ) = 1 σ 2 π exp ⁡ ( − ( x − μ ) 2 2 σ 2 ) 若随机变量 X X 服从这个高斯分布，则可写作 X∼N(μ,σ) X ∼ N ( μ , σ ) 。其中 μ μ 为均值， σ σ 为标准差， σ2 σ 2 为方差。 多维高斯分布概率密度函数 如果

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