协方差矩阵与散度矩阵的意义

在机器学习模式识别中，经常需要应用到协方差矩阵C和散度矩阵S。如在PCA(Principal Component Analysis)主成分分析中，需要计算样本的散度矩阵，有的论文是计算协方差矩阵。实质上两者意义差不多，散度矩阵乘以1/(n-1)就可以得到协方差矩阵了。 在模式识别中，散度矩阵也称为散步矩阵，有的也称为类内离散度矩阵或者类内离差阵，用一个等式关系可表示为： 散度矩

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