ridge regression

ridge regression通过在linear regression的基础上添加正则项α，一般的线性回归当X矩阵变化较小时，得到的结果可能会有很大变化，使用α减少变化、减少平衡方差。当α很大时，正则化项使得平方差的影响降低，这时候Ein主要由正则化项决定，W系数表现为很好的robust。在实际引用中，调整α去平衡方差与正则项的权重。ridge regression 回归适用于损失函数时最小平方

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