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接受-拒绝采样算法详细证明
时间 2020-12-30
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采样
MCMC
机器学习
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概率
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Algorithm 1.1 接受-拒绝采样算法 1. 目标分布 ,分布 和常数 ,通过对 的采样实现对 采样,满足: 对 采样比较容易; 的形状接近 ,且 , ,即保证 2. 采样过程 产生样本 ,和 若,则接受样本 则接受的样本服从分布 3. 证明过程 等价于 产生样本 ,和 ,若,则接受 证明: 的概率密度函数为 的概率密度函数为
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