Theta 和 Vega 的关系 在牛市长期持有看涨期权是不划算

一个20天到期的平值豆粕到期期权，卖价117/吨。 时间 过了10天，该期权卖价变成85元/吨，价格减小了整整32元/吨。 浮动 此时，对于期权多头的Theta(Θ)为负值，而期权空头的Theta(Θ)为正值，这份期权合约的买方天天都在损失时间价值，而对期权卖方来讲天天都在坐享时间价值的上涨。  Theta(Θ)是用来测量时间变化对期权理论价值的影响。表示时间每通过一天，期权价格会损失多少。 Th

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