CAPM与多因子定价模型
CAPM（Capital asset pricing model）现代资产定价模型 起源：马科维茨（Markowitz）教授于1950年代剔除的投资组合风险分散理论。 发展：20世纪60年代开始，以威廉夏普（William Sharpe）为代表的经济学家从实证的角度出发，探索证券投资的现实，即马科维茨的理论在现实中得到更好的应用。 CAPM模型具体认为：一个风险资产的预期收益率与衡量该资产风险的一
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