多因子模型的业绩归因评价
引言 即使风格相似、收益表现相似的组合，其收益来源也可能不尽相同，通过业绩归因，能够更加清楚组合的收益究竟来源于什么，进而知道这种获取超额收益的能力是否能够持续，也能够明白组合发生剧烈波动的原因，从而改进策略。 下面将介绍两种常用的业绩归因方法。 1、Brinson收益分解 Brinson 模型是最常用的绩效分解模型，由Brinson 和Fachler 在论文《Measuring Non−US E
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