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代码详解:基于均值-方差优化法的Python算法交易
时间 2021-01-21
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全文共6852字,预计学习时长14分钟 图源:pixabay 本文旨在展示如何用马科维茨(Markowitz)的投资组合优化法和现代资产组合理论(MPT)来生成交易策略。 本文首先对均值-方差优化法进行简介及提示,然后介绍如何将其应用到交易策略中。如前所述,将使用zipline框架对它们进行回测。 设置 本文将使用以下数据库: zipline 1.3.0 matplotlib 3.0.0 js
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