分位数回归（Quantile Regression）

在介绍分位数回归以前，先从新说一下回归分析，咱们以前介绍了线性回归、多项式回归等等，基本上，都是假定一个函数，而后让函数尽量拟合训练数据，肯定函数的未知参数。尽量拟合训练数据，通常是经过最小化MSE来进行：html M S E = 1 n ∑ i = 1 n ( y i − f ^ ( x i ) ) 2 = E ( y − f ^ ( x ) ) 2 MSE = \frac{1}{n} \sum

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