R作时间序列（ARIMA）的案例

Arima预测模型（R语言）   ARIMA(p，d，q) 模型全称为 差分自回归移动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model,简记ARIMA)， AR是自回归， p为自回归项； MA为移动平均，q为移动平均项数，d为时间序列成为平稳时所作的差分次数。 所谓ARIMA模型，是指将非平稳时间序列转化为平稳时间序列，而后将因变量仅对它的滞后

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