【转】几个期货基本面因子的研究

几个期货基本面因子的研究 引言 随着传统中低频CTA策略的普及，尤其16年黑色的一大波行情后，越来越多的机构/个体都已经开始布局期货市场上的量化趋势策略，但不论是通道突破类策略、还是趋势指标、均线类策略，信号有效性对市场行情的依赖远大于研究员辛辛苦苦的策略调参、指标组合优化等等。甚至有的机构研究员戏称，趋势策略纯粹看天吃饭，只有一直坚持一波又一波的震荡亏损，才有可能等来一波赚钱的大行情。 然而期货

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