研报回测：华泰期货《CTA 量化策略因子系列（二）：动量因子》

我们都知道做投资最难的地方在于投资逻辑是否准确，如何验证逻辑的准确性是一门工程，从工科思维考虑就是通过历史数据做回测验证，以检验投资逻辑在历史中的表现，从而衡量投资逻辑的有效性。本文从华泰期货研报《20170925-华泰期货-CTA量化策略因子系列（二）：动量因子》入手，去论证动量因子是否有效。 一、准备 巧妇难为无米之炊，首先我们需要准备成交量、动量和收益率的数据，收益率我们采用每天的涨跌幅来计

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