Thoth多因子策略

一、研究结论 Thoth策略使用了四类量价因子，利用随机森林回归器进行建模，并以模型预测值所处的历史分位数为基准，确定仓位信号。 策略的可操作性较强。对于BTC和ETH这两类标的资产，外推模型在周级别有较强的预测能力。换手率较低，因此对交易成本不敏感。周级别也意味着模型具备较强的资金承载能力。 四类因子升维后，因子数总计782个，且策略采用了随机森林算法，这使得我们无法得知单个因子如何影响策略给出

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