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多因子策略中的IC、IR是什么,以及如何计算
时间 2020-07-20
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接触多因子策略,总会看到IC值、IR值,做为某种度量指标。html IC值的定义 IC是Information Coefficient的缩写,称为信息系数。web IC表明的是预测值和实现值之间的相关性,一般用于评价预测能力(即选股能力)。 I C ∈ [ − 1 , 1 ] 绝 对 值 越 大 , 表 示 预 测 能 力 越 好 IC \in [-1,\; 1] \\ 绝对值越大,表示预测
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