最佳线性无偏估计BLUE

最佳线性无偏估计BLUE 1、定义：线性估计是参数估计最重要的一类，应用 广泛。如果对参数x 的估计可以表示成为量测信 息的线性函数就是线性估计。而线性无偏最小方差估计称为BLUE ( Best Linear Unbiased Estimation)。 2、定理：如果量测信息的协方差矩阵是非奇异的，对于任意分布的量测 z 和参数 x，有线性无偏最小方差估计为： x^BLUE=x¯+RxzR−1zz

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