vnpy学习_04回测评价指标的缺陷

之前自己对CTA一直很好奇，原因之一是其回测曲线形态非常诱人，基本都是是单调上涨的，今天阅读了vnpy的源代码才弄明白，原来其回测曲线是基于交易次数，而非交易时间的，也就是说x轴表示次数。这样的的话就很好解释为何其形态表现好了。但这么评价也存在较大风险或漏洞。 **问题1：忽视基础资产在这个区间表现。 ** 大部分cta都是基于趋势的（或者通道突破）都差不多，这种行情下，策略表现优劣极大程度由行情

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