Python量化基础：时间序列的平稳性检验

时间序列数据的平稳性对于我们采用什么样的分析方式、选择什么样的模型有着至关重要的影响。 我们想一下，假如一个时间序列的波动趋势从来没有稳定过，那么它每个时期的波动对于之后一段时期的影响都是无法预测的，因为它随时可能“变脸”。而当一个时间序列的特征维持稳定，比如它的均值和方差是稳定的，那么我们认为在之后的一段时间里，它的数据分布跟历史的数据分布大概率是保持一致的，这时，我们就可以基于历史数据对未来的

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