协方差矩阵的计算及意义

声明：博文转自http://www.javashuo.com/article/p-uckqjrpu-mw.html 一、首先看一个比较简洁明了的协方差计算介绍： 1. 协方差定义 X、Y 是两个随机变量，X、Y 的协方差 cov(X, Y) 定义为： 其中：  、 2. 协方差矩阵定义 矩阵中的数据按行排列与按列排列求出的协方差矩阵是不同的，这里默认数据是按行排列。即每一行是一个observati

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