基于回归幅度的反转交易策略

NO1：前言

河水并不须要计划本身的行进路线，却毫无例外的到达海洋。价格也一样如此，它老是沿着最小阻力线去运动，它老是怎么容易怎么来。若是上升的阻力比下跌的阻力小，价格就会上涨，反之亦然。一般一个大幅度的反转形态，意味着随后会有更大幅度的运动。html

不管是上升趋势，仍是降低趋势，在每一次重大的趋势运动以后，都将产生必定程度的回撤。回撤与原有价格幅度每每构成必定程度的百分比，就称之为百分比回撤。markdown

价格反转是一种能量转换的结果，是一个艰难的过程，须要充分的时间、空间进行能量的交换。但正如能量守恒定律，时间能够换取空间，反之空间能够抵消时间。反转中既有激烈的单日V型反转，又有耗时颇巨的圆底与圆顶，V型反转，直来直去，干净利落，无半点喘息时间。框架

相对而言，基于固定点位的反转，可能会受制于品种价格波动率的变化而变化，可是基于固定百分比幅度的反转，则较少受到相似的困扰，除非该品种的波动性水平已经发生变化。本策略正是基于这一点。oop

一样，在这个策略中，并无定义如何区分趋势和震荡，而是直奔主题，根据当前价格与前期高低点的关系来开平仓。由于不论是趋势仍是震荡，这些都只是人为主观定义的一个概念，在行情走出来以前，谁也不知道是趋势仍是震荡，因此这些主观定义是典型的过后分析时用到的概念。spa

何况，在不一样的时间与趋势结构力度框架下，震荡与趋势基本上很难准确的定义，大周期的震荡就是小周期的趋势。那么也就是说，在行情没有走出来的以前，对行情进行震荡与趋势的分析定义，也是没有意义的。code

一、定义参数orm

二、获取价格数据htm

三、获取必要的数据get

源码以下：

总的来讲，这是一个通用性极强的策略。固然这只是个简单的策略思路，该策略或许能够在其余地方改进：

一、增长波动率因子。咱们都知道，每一个品种的都有其性格，基本面与技术面互相影响。增长波动率因子，能够更客观的反映出当前品种的价格走势。

二、将固定周期改成自适应周期。这个策略核心参数，其实只有一个，并且参数是固定。若是咱们经过价格变化速度与加速度的关系，动态的将固定参数加减，能够更能即时反映当时的行情。

三、将百分比回撤改成固定的数值。举个例子，若是当前价格是1000，那么其1%就是10；若是当前价格是5000，那么其1%就是50。10与50之间在相差了好几个数量级。一样的合约品种，由于不一样时期的当前价格，结果致使开平仓条件相差很大。

总之，任何一种价格形态，想要孕育出范围普遍的新趋势，就须要必定的时间才能造成。市场有它本身的时间观念，切忌不分春夏秋冬，晴天仍是下雨，每天进场。由于，重挫一次须要很长时间才能复原，并且既费时又破坏了心态。