基于图形识别的全品种交易策略

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NO：01

若是您是股票、期货、外汇交易者，我相信如下几个名词您必定据说过，头肩底、头肩顶、双底、双顶、圆弧顶底等等。

 

经典技术分析尽管从来备受价值投资流派的非议，但依然世代传承，所谓存在即合理，咱们暂且不辨其真伪，而是抱着没有偏见的心态去认识它。

 

NO：02

无论交易者利用哪一种形态做为技术来分析的图形。但有一点是能够确定的，全部形态的构成都来自于价格，因此价格自己才是全部图形中最重要的因素。

 

认识到这一点以后，图形形态的利用就显得尤为重要，由于这是识别市场各类形态，从而得出市场观点的途径。

 

NO：03

客观的说，形态识别只是众多技术分析方法中的一个分支，人为主观能够很容易识别出来是哪种图形，好比只用铅笔和直尺就能够分离出来的价格（一般还有成交量）形态。关键是要花时间学习基本规则，这样就能够在交易时最有效地运用这些方法。 

 

尽管形态识别的想法看起来有点陌生，但它创建在久经考验的方法的基础之上，对交易者有很大帮助。重要的是， 在制定适当的方法以肯定在哪一个价位入市、设定止损订单及设定利润目标时，形态是须要考虑的因素。 固然，这些因素亦是全部交易者在管理总体投资组合时，须要考虑的一些关键因素。

 

NO：04

在讲这个策略以前，先科普一下平动惯性力。

根据牛顿第二定律，当物体所受的不为零的恒定合外力时，将做匀加速运动，其力与运动的关系为：

上式中，F是物体所受的合外力，m是物体的质量，a是物体的加速度。

咱们将上式进行简单的变形：

这并不使人意外，但这个形式有助于咱们从另外一个角度思考匀加速物体在运动时力和运动的关系。咱们若定义：

那么第二个式子能够写成：

观察该式会发现，咱们新定义的 仿佛是一个新加入的与F相平衡的力，令物体如今出于一种 “ 合外力为零 ” 的 “ 平衡 ” 状态。但这并非真正的平衡状态，由于并非一般意义上咱们所说的“物体与物体之间的做用力”。

它没有施力物体，也找不到对应的副作用力。可是它的单位的确和力相同，效果仿佛也和力同样。咱们把这个量叫作惯性力。

惯性力看起来像是一个数学上的小把戏，但实际用途很广。引入了它之后，咱们能够像平衡物体的受力分析那样，对不平衡物体进行 “ 受力分析 ” 。同时，也能更天然地解释不少力学现象。

 

NO：05

好比说，中国A股市场，在1996年12月26日开始实施涨跌停板制度。正式因为这个缘由衍生出来一个：涨停战法。关于涨停战法，在方法上有不少种，这里只讲逻辑理论。

其背后的逻辑也是这样的：价格的运动方式，其实跟物理学中的物体移动是相似的。当市场平静的时候，价格可能会随机游走。可是当市场不稳定的时候，可能会走出单边的极端行情。

 

可是，在A股中是有涨跌停机制的，除了新股，其余股票当日涨幅只能小于10%左右，这样的人为限制，至关于给股票安装了一个刹车。开过车的人都知道，当踩下刹车的时候，车子会由于惯性，继续向前冲一段。

那么，价格也是有惯性的，当价格达到人为限制涨停时，价格的运动也不会立刻就中止，第二天价格继续上涨的几率会更大。

 

NO：06

其实，本篇策略并非简单的涨停战法， 但也是利用了价格中的惯性。

 

想象一下：

当你在水面往东推一只小船，若是水面是平静的，你所付出的力多是150N；若是是流动的水面，水的流向是自西往东，你所付出的力多是150N - 水的阻力。若是水的流向是自东往西，你所付出的力多是150N + 水的阻力。

 

在市场中：

影响价格的因素很是多，并且无时无刻再也不变幻无穷，难以捉摸。有人看多，有人看空。价格的成交是成对出现的，即买者和卖者。不过，总的来讲，若是买者大于卖者，价格将上涨；若是卖者大于买者，价格将下跌。

 

重点来了：

咱们把买者和卖者换算成力（N），即若是买力大于卖力，价格将上涨；若是卖力大于买力，价格将下跌。

 

继续推导：

咱们以买力（N）为例，若是在平稳的市场中，价格可能会随机游走，即买力为150N；若是市场出现较大的上涨行情，价格出现正反馈，顺着上涨的势头，就算是小于150N的买力，就能让价格继续创新高；可是，若是在较大的下跌行情中，价格出现负反馈，若是价格逆转上涨，此时的买力就会大于150N，甚至更多。

 

NO：07

有了上述的底层逻辑，咱们能够试着用代码去验证这个想法。关于形态的量化，有个很是好用的 TA-Lib 库。

 

TA-Lib 用中文能够称做技术分析库，是一种普遍用在程序化交易中进行金融市场数据的技术分析的函数库。它提供了多种技术分析的函数，能够大大方便咱们量化投资中编程工做，内容包括：

 

一、多种指标，如ADX、MACD、RSI、布林轨道等等。

二、K线形态识别，如黄昏之星，锤形线等等。

 

虽然从某些方面看起来彷佛很基础，可是形态识别的基础来自寻找出如今金融交易产品价格中的模式。这些形态可用于追踪这些金融产品支撑位与阻力位的变化。

 

NO：08

测试环境以下：

 

一、测试品种：BTC期货。

二、测试时间：2017 年 8 月 01 日-2017 年 12 月 27 日。

三、测试费用：手续费 0 元，开平仓各设置 2 跳滑点。

四、资金配比：单利模式。

五、测试说明：K 线走完发单。无任何将来函数、偷价、过分优化、跨周期调用、分段优化等行为。

 

NO：09

测试绩效以下：

 

 

 

NO：10

市场行为包含一切；价格以趋势方式演变；历史会重演。相比于时间上的差别性，技术分析更为重视历史价格数据在空间上的变化。

 

技术分析三大假设，不是3、五本书就可以说清楚的。这种近乎于哲学层面的理论，它是创建在一个交易者人生认知体系之上的存在（狭义交易系统→广义交易系统→人生认知系统），并不是像知识层面的概念同样，短期内简简单单的就可以传达，并确保对方准确，且完整的接受。

 

延伸阅读：交易策略的构建——不仅是测试与优化