债券收益率建模(时间序列建模)&&时间序列相似度度量

对于之前证券公司的笔试整理下，应该去证券面试的都不会遇到我这种情况，lol，没办法专业在那 下面就是试题内容以及一个小白的答题内容了： 债券收益率建模： 在研究瞬时短期利率模型中，单因子均衡模型（one-factor model）一搬考虑以下三种： a.     Rendleman和Bartter 模型：   b.    Vasicek模型： c.     CIR模型：  这里，请分别用Vasic

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