对Kalman Filter的理解

1. 卡尔曼滤波理论回顾       对于一个动态系统，我们首先定义一组状态空间方程      状态方程：           测量方程：               xk是状态向量，zk是测量向量，Ak是状态转移矩阵，uk是控制向量，Bk是控制矩阵，wk是系统误差（噪声），Hk是测量矩阵，vk是测量误差（噪声）。wk和vk都是高斯噪声，即                            

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