漫步数理统计三十二——中心极限定理

如果 X1,X2,…,Xn 是均值为 μ ，方差为 σ2 正态分布的随机样本，那么对任意正整数 n ，随机变量 ∑n1Xi−nμσn‾‾√=n‾‾√(X¯n−μ)σ 满足均值为零方差为1的正态分布。在概率论中有个非常优雅的定理叫中心极限定理，这个定理的特殊情况指出了一个重要的事实：如果 X1,X2,…,Xn 为任意有限方差 σ2>0 (因此均值也是有限的)分布的大小为 n 的随机样本，那么随机变量

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