奇异谱分析

步骤一：建立轨迹矩阵 原始信号长度为N，滑动窗口长度为Lp，Kp = N-Lp+1；轨迹矩阵就是按照列做分割，第一列为索引为1~Lp的信号，第二列为2~Lp+1，第三列为3~Lp+2，第Kp列为信号索引为Kp~N。   轨迹矩阵：   步骤二：奇异值分解 1） 计算XXT的特征值和特征向量U 2）  计算左奇异向量U和右奇异向量V，   。求V的时候可以不用除lambda，因为重构信号的时候又乘上

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