协方差矩阵的理解

协方差 用来衡量两个变量的整体偏差（一个变量增大，另外一个变量是否也增大），而方差是协方差的一种特殊状况(两个变量相等)html 协方差计算公式： C o v ( X , Y ) = E [ ( x − E ( x ) ) ( Y − E ( Y ) ) ] = E ( X Y ) − E ( X ) E ( Y ) Cov(X,Y)=E[(x-E(x))(Y-E(Y))]=E(XY)-E(X)E

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