JQData | 基于python的股票收益的偏度研究

转自 https://www.joinquant.com/post/15553?tag=algorithm   资产定价模型CAPM中假设投资标的收益率是正态分布，即大部分关注其均值---方差。但市场中的标的收益率不一定符合，也会出现尖峰厚尾、不对称性等现象。非对称的一个重要研究即是偏度（偏态）。表征概率分布密度曲线相对于平均值不对称程度的特征数。直观看来就是密度函数曲线尾部的相对长度。 上图即是

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