最优化：Lasso回归算法及其两种解法

LASSO（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator） 因为是线性，所以比非线性解算方便。但是L1范数的惩罚项，带有绝对值，求导之后存在尖点，所以需要通过迭代算法来进行求解，不能直接得到解析解。迭代求解方法： （1）坐标轴下降法 （2）最小角回归法（Least Angle Regression，LAR） （3）前向选择法（Forward Sel

>>阅读原文<<