R语言使用HAR-RV预测实际波动率Realized Volatility案例

原文链接：http://tecdat.cn/?p=3832   在建议用于预测已实现波动率的模型中，Corsi的HAR-RV在性能和简便性方面均脱颖而出。 “ HAR-RV”代表已实现波动性的异质自回归模型，并且基于所谓的“异质市场假说”。这表明，金融市场是人们以不同的频率行事的相互作用（例如，以高频率运行的公司，日内交易的交易商和低频率的机构投资者）。每一类市场都会以不同的频率引起波动，这将在一

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