r语言预测波动率的实现：ARCH模型与HAR-RV模型

波动率是众多定价和风险模型中的关键参数，例如BS定价方法或风险价值的计算。在这个模型中，或者说在教科书中，这些模型中的波动率通常被认为是一个常数。然而，情况并非如此，根据学术研究，波动率是具有聚类，肥尾和长记忆特征的时间序列变量。 本博客比较了GARCH模型（描述波动率聚类），ARFIMA模型（描述长记忆），HAR-RV模型（基于高频数据和异构市场假设），以及来自SSE 50指数和CME利率期货的

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